Corso di PROBABILITA' e STATISTICA

Programma dettagliato

I riferimenti sono a

[GS] G.R. Grimmett & D.R. Stirzaker
     "Probability and Random Processes"
    (Oxford Sc. Publ.)

[K]  D. Khoshnevisan
     "Stirling formula and ...."

[MB] A. Vulpiani
     "Due Parole sul Moto Browniano"

[VE] E. Vanden-Eijnden
     "Markov Chains"

[WU] M.C. Wang & G.E. Uhlenbeck
     "On the theory of the Brownian motion"
     Rev. Mod. Phys. Vol. 17 pag. 323 (1945)


1- Concetti di base, probabilita' condizionata
   GS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

2- Variabili discrete
   GS 2.1, 2.3, 2.4, 2.5
   GS 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

3- Formula di Stirling e metodo di Laplace
   K da pagina 3 a pagina 10

4- Variabili continue
   GS 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9

5- Funzioni generatrici
   GS 5.1, 5.4   

6- Funzioni caratteristiche e teoremi limite
   GS 5.7, 5.8, 5.9, 5.10

7- Processi stocastici, Catene di Markov
   GS 6.1, 6.2(*), 6.3(*), 6.4(*), 6.5, 6.6(*),  6.8(*), 6.9(*)
   (*)=solo le parti piu' importanti e senza dimostrazione
   VE 3.1, 3.2;  WU 1,2,3,5,8,9; MB